Ich kann natürlich keine Auskunft geben, die man sicher gegenüber einer Krankenversicherung verwenden kann, dafür müsstest Du wohl schon selbst dort nachfragen.
Dennoch so viel: es erscheint mir logisch, dass Du den Sohn weiterhin mitversichern kannst, denn als Grenzgängerin bist Du in Luxemburg gesetzlich versichert. Du kannst über das europäische Formular, das Du nach Deiner Einschreibung bei der Lux. Sozialversicherung bekommst, eine "normale" Karte bei einer dt. gesetzlichen Krankenversicherung bekommen. Dort bist Du gesetzlich Versicherte mit Status Grenzgängerin, was lediglich abrechnungstechnisch zur Folge hat, dass die dt. Kasse sich das Geld in Lux. holt, wenn Kosten entstanden sind. Also eigentlich dürftest Du nach erfolgter Einschreibeprozedur nicht anders behandelt werden als andere gesetzlich Versicherte auch und müsstest demnach Deinen Sohn weiter mitversichern können.... Aber wie gesagt: erkundige Dich doch am besten in Lux. und in Dt. bei den entsprechenden Stellen.