Wenn Du in D eine Immobilie erwerben willst, wirst Du einen wesentlichen Vorteil schnell entdecken. Inzwischen siedeln sogar manche Luxemburger schon ins benachbarte Ausland über, weil sie sich die horrenden Preise in L nicht mehr leisten können bzw. mit dem Verkaufserlös ihrer Luxemburger Eigentumswohnung in D oder F locker ein schönes Haus und ein tolles Auto für die Fahrt nach L kaufen können.
Die deutsche Steuerpflicht für das Welteinkommen (gem. Doppelbesteuerungsabkommen natürlich abzüglich der bereits der Lux. Besteuerung unterworfenen Einkommen) hat natürlich auch Vorteile, z.B. in Form von Freibeträgen, die Du bei einem Wohnsitz in L nicht hättest.
Weiterhin profitiert ein Grenzgänger von manchen Wahlrechten (beim Kindergeld lässt sich z.B. immer der höhere Betrag der in den beiden Ländern vorgesehenen Sätze erzielen).
Ein weiteres Argument könnte die Sprache sein. Wenn Du Wert auf deutschsprachige Nachbarn legst, bist Du in D (zumindest derzeit noch) besser aufgehoben.
Weitere Vorteile kenne ich eigentlich nicht, ganz im Gegenteil: Als nicht in L Ansässiger hat man eher noch Nachteile in Kauf zu nehmen, denn die eigentlich im EU-Recht formulierte Freizügigkeit wird durch die aktuelle Luxemburger "Verwaltungspraxis" doch arg malträtiert.
Viel Erfolg im neuen Job in Lux!
Sam